金融模型和风险管理统计方法

stats243p

人文科学斯坦福学校


金融模型和风险管理统计方法

描述

本课程涉及到有关的市场风险,信用风险,市场和信贷市场统计课题。学生将分析logistic回归,广义线性模型和广义混合模型来理解为什么贷款提前还款和违约的竞争风险。探讨如何银行业和银行监管的影响资产负债管理。

主题包括

  • 回测试,压力测试,和蒙特卡罗方法
  • 截尾数据,生存分析和风险函数
  • 相关默认强度
  • 脆弱和传染
  • 风险监测
  • 预警和自适应的风险控制方法

先决条件

stats240p 或同等学历

Tuition & Fees

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